चार्ट के तकनीकी विश्लेषण के लिए मूविंग एवरेज सबसे लोकप्रिय रुझान संकेतकों में से एक है। यह चलती औसत के आधार पर है कि हजारों विभिन्न संकेतक और सलाहकार, साथ ही विभिन्न व्यापारिक रणनीतियों की एक विशाल विविधता बनाई गई है।

इस तथ्य के बावजूद कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर एक लैगिंग इंडिकेटर है, इसका उपयोग लाभ कमाने के लिए बहुत प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, जिसके बारे में मैं इस लेख में चर्चा करूंगा।

मूल्य चार्ट पर चलती औसत बनाने की विधि और सूत्र

सबसे पहले, आपको मूल्य चार्ट पर मूविंग एवरेज बनाने के सिद्धांतों और तरीकों को समझने की आवश्यकता है। मूविंग एवरेज इंडिकेटर के निर्माण के लिए कई बुनियादी विधियाँ हैं:

• सरल मूविंग औसत
• एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज
• रैखिक भारित मूविंग औसत

विधियों के बीच अंतर महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन वे अभी भी मौजूद हैं - कुछ लाइनें अधिक चिकनी हैं, अन्य कम चिकनी हैं।

सरल मूविंग औसत

यह समझने के लिए अधिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं है कि चलती औसत का निर्माण कैसे किया जाता है। मानक सरल मूविंग औसत संकेतक में है:

• अवधि "14" - मूल्य चार्ट पर अंतिम 14 मोमबत्तियों से डेटा लेता है
• निर्माण प्रकार "बंद करें" - गणना के लिए केवल कैंडल बंद होने पर दर्ज किए गए मूल्य मानों को स्वीकार करता है

सिंपल मूविंग एवरेज बनाने का सूत्र इस प्रकार है:

• सरल मूविंग औसत = SUM (CLOSE (i), N) / N

कहाँ:

• SUM – जोड़
• CLOSE (i) – एक विशिष्ट मोमबत्ती का समापन मूल्य
• N – मोमबत्तियों की संख्या (सूचक अवधि)

इसे सरल शब्दों में कहें तो, आपको गणना में शामिल सभी तत्वों को जोड़ना होगा और परिणामी राशि को इन तत्वों की संख्या से विभाजित करना होगा। उदाहरण के लिए, एक साधारण चलती औसत के वर्तमान मूल्य की गणना करने के लिए, हमें मोमबत्तियों के अंतिम 14 समापन मूल्यों (मानक संकेतक सेटिंग्स के साथ) की आवश्यकता है:

अंतिम 14 मोमबत्तियों के लिए, औसत मूल्य स्तर "12" पर सेट किया जाएगा। लेकिन अगली मोमबत्ती बंद होने के बाद क्या होता है? गणना सूत्र से पहला नंबर "15" गायब हो जाएगा और एक नया नंबर जोड़ा जाएगा, जिसके बाद सरल चलती औसत का बदला हुआ मूल्य सामने आएगा:

मूविंग एवरेज संकेतक की अवधि हमेशा मोमबत्तियों की संख्या को इंगित करेगी, जिसका डेटा गणना में शामिल किया जाएगा। इस मामले में, अंतिम मोमबत्तियाँ हमेशा ली जाएंगी:

घातीय मूविंग औसत

एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नियमित मूविंग एवरेज का एक आसान संस्करण है। मौजूदा कीमत के उपयोग का एक निश्चित हिस्सा सूत्र में जोड़ने के बाद यह संभव हो गया। गणना सूत्र स्वयं इस प्रकार है:

• एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज = (CLOSE (i)*P) + (Exponential Moving Average (i -1) * (1-P))

कहाँ:

• P – मूल्य मूल्य उपयोग का हिस्सा
• CLOSE (i) – एक विशिष्ट मोमबत्ती का समापन मूल्य
• Exponential Moving Average (i-1) – पिछली अवधि की चलती औसत का मूल्य

यदि आप एक चार्ट को देखते हैं और एक सरल चलती औसत की तुलना एक घातीय चलती औसत से करते हैं, तो आपको कुछ अंतर दिखाई देंगे:

सरल चलती औसत के विपरीत, घातीय चलती औसत चिकनी होती है और मूल्य परिवर्तनों पर तेजी से प्रतिक्रिया करती है। यही कारण है कि व्यापारी अक्सर सरल मूविंग एवरेज की तुलना में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्राथमिकता देते हैं।

रैखिक भारित मूविंग औसत

लीनियर वेटेड मूविंग एवरेज (या बस WMA) एक अन्य लोकप्रिय मूविंग एवरेज विधि है। रैखिक रूप से भारित चलती औसत की गणना करते समय, हाल की मोमबत्तियों को अधिक वजन दिया जाता है और पहले की मोमबत्तियों को कम वजन दिया जाता है। लीनियर वेटेड मूविंग एवरेज में गणना के प्रत्येक तत्व को एक निश्चित भार कारक से गुणा किया जाता है, जो आपको कुछ मूल्यों को वजन देने और इसे दूसरों से दूर करने की अनुमति देता है। इस मामले में, रैखिक भारित मूविंग औसत सूत्र इस तरह दिखता है:

• रैखिक भारित मूविंग औसत = SUM (CLOSE (i)*i, N) / SUM (i, N)

कहाँ:

• SUM - जोड़
• CLOSE (i) – एक विशिष्ट मोमबत्ती का समापन मूल्य
• SUM (i, N) – भारांक गुणांकों का योग
• N – चौरसाई अवधि

यदि हम चार्ट पर रैखिक भारित मूविंग औसत की तुलना सरल मूविंग औसत से करते हैं, तो हमें निम्नलिखित चित्र मिलता है:

लीनियर वेटेड मूविंग एवरेज लाइन चिकनी है और मूल्य परिवर्तनों पर तेजी से प्रतिक्रिया करती है। निर्माण गति के मामले में भारित मूविंग औसत एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी बेहतर प्रदर्शन करता है - यह कीमत में बदलाव और प्रवृत्ति में बदलाव पर तेजी से प्रतिक्रिया करता है।

मूविंग एवरेज इंडिकेटर के पैरामीटर

मूविंग एवरेज का उपयोग विभिन्न ट्रेडिंग रणनीतियों में किया जाता है। इसका कारण मूविंग एवरेज इंडिकेटर सेट करने का लचीलापन है। संकेतक को ठीक से कॉन्फ़िगर करने के लिए, एक व्यापारी को यह समझना चाहिए कि यह कैसे काम करता है और मूल्य चार्ट पर आउटपुट के रूप में उसे किस डेटा की आवश्यकता है।

मूविंग एवरेज बनाने के तरीकों के अलावा, हम उन मुख्य सेटिंग्स पर प्रकाश डाल सकते हैं जिनके साथ आपको काम करना होगा:

• अवधि
• शिफ्ट
• बनाने के लिए डेटा ("इस पर लागू करें")

चलती औसत अवधि अंतिम मोमबत्तियों की संख्या है जो संकेतक वर्तमान मूल्य की गणना करने के लिए लेगा। यह संख्या जितनी अधिक होगी, चलती औसत रेखा चार्ट से उतनी ही दूर होगी।

मूविंग एवरेज शिफ्ट - चार्ट पर मूविंग एवरेज को शिफ्ट करने के लिए यह पैरामीटर आवश्यक है। मानक सेटिंग्स में, शिफ्ट 0 है - मूविंग एवरेज इंडिकेटर लाइन वर्तमान कैंडल के समान स्तर पर बनती है। यदि आप शिफ्ट बदलते हैं, उदाहरण के लिए, "2" या "-2", तो संकेतक रेखा दो मोमबत्तियाँ आगे या दो मोमबत्तियाँ पीछे ले जाएगी:

जैसा कि आप देख सकते हैं, "-2" की शिफ्ट के साथ नीली मूविंग एवरेज लाइन चार्ट से पीछे है, और "2" की शिफ्ट के साथ लाल मूविंग एवरेज लाइन चार्ट से दो कैंडल आगे है।

प्लॉटिंग के लिए डेटा ("इस पर लागू करें") वह डेटा है जो प्रत्येक मोमबत्ती से लिया जाएगा। मानक के अनुसार, यह "बंद करें" डेटा है - मोमबत्ती का समापन मूल्य। आप निम्नलिखित डेटा का उपयोग करके एक चलती औसत भी बना सकते हैं:

• बंद करें - मोमबत्ती का समापन मूल्य
• खुला - मोमबत्ती खोलने की कीमत
• उच्च - अधिकतम मोमबत्ती की कीमत
• कम - न्यूनतम मोमबत्ती की कीमत
• औसत मूल्य (एचएल/2) – औसत मूल्य (अधिकतम * न्यूनतम / 2)
• विशिष्ट मूल्य (एचएलसी/3) - विशिष्ट मूल्य (अधिकतम * न्यूनतम * समापन मूल्य /3)
• भारित समापन (HLCC/4) - भारित मूल्य (अधिकतम * न्यूनतम * समापन मूल्य * 2/4)

प्रवृत्ति रेखा या कीमत के माध्य पर वापसी के रूप में चलती औसत

पिछले लेखों से आप पहले से ही जानते हैं कि कीमत तरंगों में चलती है। प्रत्येक अपट्रेंड में नीचे की ओर पुलबैक होते हैं, और प्रत्येक डाउनट्रेंड में ऊपर की ओर पुलबैक होते हैं। कीमत समर्थन और प्रतिरोध स्तर के साथ चलती है, और तो ट्रेंड लाइन पर भी प्रतिक्रिया करता है। यदि हम इसे योजनाबद्ध रूप से चित्रित करें, तो हमें निम्नलिखित चित्र मिलता है:

लेकिन आपूर्ति और मांग का कोई भी स्तर व्यापारियों के लिए रुचि का क्षेत्र है। यहीं पर हमें मूविंग एवरेज की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप चार्ट में "10" की अवधि के साथ एक घातीय मूविंग औसत और "20" की अवधि के साथ एक घातीय मूविंग औसत जोड़ते हैं, तो वे समर्थन और प्रतिरोध के गतिशील प्रवृत्ति क्षेत्रों के रूप में कार्य करेंगे:

कीमत औसत मूल्य मूल्य पर लौटने की प्रवृत्ति रखती है - समर्थन क्षेत्र या प्रतिरोध क्षेत्र में, जो घातांकीय चलती औसत की दो रेखाओं द्वारा निर्मित होती है। कृपया ध्यान दें कि कीमत में उतार-चढ़ाव जितना मजबूत होगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइनें उतनी ही दूर होंगी - समर्थन क्षेत्र और प्रतिरोध क्षेत्र उतना ही बड़ा हो जाएगा।

ऐसे क्षेत्र रुझान वाले मूल्य आंदोलनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आप केवल एक चलती औसत रेखा का भी उपयोग कर सकते हैं, जो एक गतिशील प्रवृत्ति रेखा का संकेत देगी:

इस उदाहरण में, हमने H4 चार्ट (4 घंटे) पर "15" की अवधि के साथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज संकेतक लाइन का उपयोग किया। ध्यान दें कि प्रवृत्ति निरंतरता के क्षणों को कितनी सटीकता से दर्शाया गया है - एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन प्रतिरोध के रूप में कार्य करती है, कीमत ऊपर की ओर टूटने के बाद यह समर्थन बन जाती है, और फिर फिर से प्रतिरोध बन जाती है। यह संकेतक प्रवृत्ति रेखाओं को खोजने और उन्हें मूल्य चार्ट में जोड़ने से जुड़ी सभी समस्याओं को आसानी से हल कर सकता है।

मूविंग एवरेज: अधिक खरीदी गई और अधिक बेची गई संपत्ति - व्यापारियों की गलतियाँ

अक्सर व्यापारी कीमत के आवेग में बाजार में प्रवेश करने की गलती करते हैं। दिखने में सब कुछ तार्किक है - लेन-देन प्रवृत्ति की दिशा में है, जिसका अर्थ है कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन, एक नियम के रूप में, अधिकांश प्रवृत्ति आवेगों के बाद कीमत औसत मूल्य पर वापस आ जाती है - हमारे समर्थन क्षेत्र या प्रतिरोध क्षेत्र में।

ओवरबॉट उन क्षणों में होता है जब बैल किसी परिसंपत्ति के लिए उच्च कीमत का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं होते हैं - वे मंदड़ियों के पक्ष में चले जाते हैं और उत्पाद बेचना शुरू कर देते हैं। इसके विपरीत, ओवरसोल्ड तब होता है जब विक्रेता किसी परिसंपत्ति को इतने सस्ते में बेचना जारी रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं - वे खरीदार बन जाते हैं और कीमत बढ़ाना शुरू कर देते हैं। यह सब ग्राफ़ पर बहुत आसानी से दिखाई देता है - यह निम्नलिखित कारकों द्वारा दर्शाया गया है:

• क्षैतिज समर्थन और प्रतिरोध स्तर
• कैंडलस्टिक संरचनाएँ
• दोजी मोमबत्तियाँ (लंबी छाया और छोटी बॉडी वाली मोमबत्तियाँ)

सफेद आयतें अधिक खरीद और अधिक बिक्री के क्षणों को दर्शाती हैं। एक नियम के रूप में, ये क्षण समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर उत्पन्न होते हैं, और बहुत बार आप उलट कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हैं - इन बिंदुओं पर आप वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं!

एक अपट्रेंड के लिए, हमें अधिक खरीद वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए और, समर्थन स्तरों से व्यापार की तरह, कीमत के औसत मूल्य क्षेत्र में लौटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, और उसके बाद ही वृद्धि के लिए व्यापार खोलना चाहिए:

एक बहुत ही सरल योजना - हम सबसे लाभप्रद बिंदु पर (मूल्य रोलबैक के बिल्कुल नीचे) खोलते हैं। बेशक, अधिक लंबी खींचतान भी हैं, और किसी ने भी मूल्य उलटफेर को रद्द नहीं किया है, इसलिए, किसी भी अन्य ट्रेडिंग रणनीति की तरह, यह ट्रेडिंग विचार 100% परिणामों की गारंटी नहीं देता है। जोखिमों के बारे में मत भूलिए!

गिरावट की प्रवृत्ति के लिए, सब कुछ बिल्कुल विपरीत है - हम प्रीसोल्ड ज़ोन में ट्रेड नहीं खोलते हैं, लेकिन "10" और "20" की अवधि के साथ दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइनों द्वारा गठित प्रतिरोध क्षेत्र से आत्मविश्वास से नीचे की ओर खुलते हैं:

लेकिन ऐसी स्थितियाँ होती हैं जब प्रवृत्ति बहुत मजबूत होती है और कीमत लंबे समय तक चलती औसत रेखा पर वापस नहीं आती है। ऐसे मामलों में, आपको सामान्य ज्ञान का उपयोग करने और अन्य संकेतकों के आधार पर प्रवेश बिंदुओं की तलाश करने की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए, समर्थन और प्रतिरोध स्तर। एक नियम के रूप में, कीमत अभी भी स्तरों से टूटती है, और उसके बाद यह उन पर स्थिर हो जाती है - ये मजबूत प्रवृत्ति आंदोलनों में हमारे प्रवेश बिंदु हैं:

चलती औसत का उपयोग करके गति का निर्धारण

संवेग मूल्य परिवर्तन में परिवर्तन की दर है। सरल शब्दों में, गति हमें प्रवृत्ति की ताकत दिखाती है, जो हमें प्रवृत्ति आंदोलन की संभावित अवधि के साथ-साथ मूल्य उलट होने की संभावना के बारे में ज्ञान देती है।

उदाहरण के लिए, गति को तीन चलती औसतों का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है:

• मूविंग एवरेज (सरल मूविंग एवरेज) अवधि "50" के साथ
• मूविंग एवरेज (सरल मूविंग एवरेज) अवधि "100" के साथ
• मूविंग एवरेज (सरल मूविंग एवरेज) अवधि "200" के साथ

तदनुसार, एक "सही" (मजबूत प्रवृत्ति) में पंक्तियाँ निम्नलिखित क्रम में पंक्तिबद्ध होंगी:

• सिंपल मूविंग एवरेज (50) कीमत के सबसे करीब होगा
• सिंपल मूविंग एवरेज (100) सिंपल मूविंग एवरेज (50) और सिंपल मूविंग एवरेज (200) के बीच होगा
• सिंपल मूविंग एवरेज (200) कीमत से सबसे दूर होगा

जैसे ही इस आदेश का उल्लंघन होता है, बाजार का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना उचित होता है - शायद चलती औसत रेखाओं के क्रम का उल्लंघन हमें आसन्न मूल्य उलटफेर के बारे में बताता है:

सिंपल मूविंग एवरेज "50" का सिंपल मूविंग एवरेज "100" के साथ प्रतिच्छेदन प्रवृत्ति के संभावित अंत का संकेत देता है:

साथ ही, मूविंग एवरेज लाइनों को कीमत से दूर सही क्रम (50, 100, 200) में पंक्तिबद्ध करना एक नई प्रवृत्ति के उद्भव का संकेत देता है:

आपको चलती औसत के बीच की दूरी पर भी निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए - यह जितना बड़ा होगा, प्रवृत्ति उतनी ही मजबूत होगी। तदनुसार, मूविंग एवरेज संकेतकों की रेखाओं के बीच की दूरी जितनी कम होगी, प्रवृत्ति की गति उतनी ही कमजोर होगी।

गतिशील समर्थन स्तर के रूप में चलती औसत

किसी भी चलती औसत रेखा को गतिशील समर्थन स्तर माना जाना चाहिए यदि वह कीमत से नीचे है। लेकिन यह मत भूलिए कि इस लाइन की अवधि जितनी कम होगी, इसका समर्थन स्तर उतना ही कमजोर होगा। इसका विपरीत भी सच है - चलती औसत की अवधि जितनी लंबी होगी, समर्थन स्तर उतना ही मजबूत होगा:

आमतौर पर, गोल संख्याओं का उपयोग चलती औसत अवधि (10, 50, 100, 150, 200, इत्यादि) के रूप में किया जाता है, लेकिन व्यापारी चार्ट समय सीमा से जुड़ी अवधियों का भी उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, एक मिनट चार्ट के लिए अवधि "60" - संख्या "60" का अर्थ एक घंटे के 60 मिनट है।

गतिशील प्रतिरोध स्तर के रूप में चलती औसत

आपूर्ति और मांग के क्षैतिज स्तरों की तरह, चलती औसत रेखा में समर्थन को तोड़ने के बाद प्रतिरोध बनने का गुण होता है। सब कुछ बहुत सरलता से और शीघ्रता से याद किया जा सकता है: यदि चलती औसत रेखा कीमत से नीचे है, तो यह समर्थन है और हमें इस स्तर से ऊपर की ओर उलटफेर की उम्मीद करनी चाहिए; यदि मूविंग एवरेज संकेतक रेखा कीमत से ऊपर है, तो यह एक प्रतिरोध स्तर है - इस स्तर से नीचे की ओर ट्रेड खोलने लायक है:

यह न भूलें कि चलती औसत सेटिंग्स समय सीमा के लिए चुनी जाती हैं, और उपयोग की गई संपत्ति के आधार पर भिन्न भी हो सकती हैं।

मूविंग औसत: उपयोग का अभ्यास

जहाँ तक मूविंग एवरेज का उपयोग करने के अभ्यास की बात है, मूविंग एवरेज इंडिकेटर का उपयोग करने वाली हजारों रणनीतियाँ हैं, साथ ही कुछ स्थितियों में इन पंक्तियों को स्थापित करने के लिए अनगिनत युक्तियाँ भी हैं। हम सभी विकल्पों का विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, लेकिन सार्वभौमिक युक्तियाँ हैं जो आपके व्यापार में चलती औसत के उपयोग को सरल बनाने में आपकी सहायता करेंगी।

चलती औसत अवधि कोई मायने नहीं रखती

बहुत बार आपको मूविंग एवरेज इंडिकेटर का उपयोग करने वाली रणनीतियाँ मिलेंगी और ज्यादातर मामलों में, मूविंग एवरेज सेटिंग्स अलग होंगी। ऐसा क्यों?

तथ्य यह है कि संकेतक सेटिंग्स में बहुत लचीला है और सीधे इस पर निर्भर करता है कि व्यापारी अंत में क्या प्राप्त करना चाहता है:

• पहले का संकेत
• सुचारू डेटा
• मजबूत समर्थन और प्रतिरोध स्तर
• किसी रुझान की शुरुआत या अंत की अच्छी पुष्टि

कई विकल्प हो सकते हैं, लेकिन सभी संकेतक सेटिंग्स, एक तरह से या किसी अन्य, संकेतक अवधि (मोमबत्तियों की संख्या जो चलती औसत रेखा की गणना करने के लिए उपयोग की जाएगी) पर निर्भर करेगी। बहुत कुछ चलती औसत के निर्माण के प्रकार (गणना सूत्र) पर भी निर्भर करता है।

एक व्यापारी को हमेशा यह जानना चाहिए कि वह इस संकेतक से क्या प्राप्त करना चाहता है और इसे वर्तमान परिसंपत्ति, चार्ट और समय सीमा के अनुसार "समायोजित" करना चाहिए। वस्तुतः, आपको संकेतक लेने और सेटिंग्स के साथ "खेलने" की आवश्यकता है। देखें कि यह इतिहास में खुद को कैसे दिखाता है या इससे भी बेहतर, रणनीति परीक्षक (MT4 टर्मिनल में उपलब्ध) के माध्यम से संकेतक चलाएं।

चलती औसत के साथ काम करने के लिए सही समय सीमा

मूविंग एवरेज इंडिकेटर की प्रभावशीलता सीधे समय सीमा की पसंद पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, मिनट (एम1) समय सीमा पर सिग्नल खोजने के लिए "100" या "200" की अवधि के साथ चलती औसत का उपयोग करने का कोई मतलब नहीं है। साथ ही, "तेज़" मूविंग एवरेज लंबी अवधि के व्यापार के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

एक घंटे से अधिक की अवधि के लिए ट्रेड खोलने के लिए संकेतों की खोज के लिए, "तेज" मूविंग औसत उपयुक्त हैं:

• 5 से 50 तक की अवधि के साथ घातीय मूविंग औसत
• विभिन्न सेटिंग्स के साथ कम से कम दो मूविंग एवरेज संकेतक का उपयोग करने की भी सिफारिश की जाती है

प्रति घंटा चार्ट पर व्यापार के लिए, मजबूत और धीमी गति से चलने वाले औसत का उपयोग करना बेहतर है:

• अवधि "50", "100", "200", आदि के साथ मूविंग औसत।

तेज और धीमी गति से चलने वाला औसत

"फास्ट मूविंग एवरेज" उन पंक्तियों को संदर्भित करता है जो व्यापारी को बाजार की स्थिति में सबसे छोटे बदलावों के बारे में सूचित करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वे अपनी रीडिंग तेजी से बदलते हैं। इस तरह के मूविंग एवरेज में 1 से 50 तक की अवधि वाले संकेतक शामिल होते हैं (विभिन्न व्यापारियों के बीच राय भिन्न हो सकती है)।

"तेज़" चलती औसत का नुकसान यह है कि उनका उपयोग करते समय वैश्विक तस्वीर प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यह केवल अल्पकालिक व्यापार खोलने के लिए स्थिति खोजने के लिए पर्याप्त है:

यह "शोर" को भी ध्यान में रखने लायक है - तेज गति से चलने वाले औसत से गलत संकेत। तदनुसार, मूविंग एवरेज अवधि जितनी छोटी होगी, उतना अधिक "शोर" होगा।

"धीमी" चलती औसत में वे रेखाएँ शामिल होती हैं जो छोटे मूल्य परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन वैश्विक रुझान दिखाती हैं। उदाहरण के लिए, ये "50" से अधिक अवधि वाले मूविंग एवरेज हैं:

बेशक, "धीमी" चलती औसत के भी अपने नुकसान हैं। उदाहरण के लिए, यदि प्रवृत्ति तेजी से विपरीत दिशा में बदलती है, तो संकेतक रेखा परिवर्तनों पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करेगी, बल्कि कुछ समय बाद।

अधिक दक्षता के लिए, तेज़ और धीमी गति से चलने वाले औसत का एक साथ उपयोग किया जाता है:

• धीमी गति से चलने वाला औसत - वैश्विक स्थिति निर्धारित करने और मजबूत रुझानों की पहचान करने के लिए
• फास्ट मूविंग एवरेज - ट्रेंड मूवमेंट में प्रवेश बिंदु खोजने के लिए

चलती औसत का उपयोग करके बग़ल में होने वाली गतिविधियों का पता लगाना

ऐसा प्रतीत होता है कि चलती औसत का उपयोग करके पार्श्व प्रवृत्ति का निर्धारण करने से अधिक सरल क्या हो सकता है? ऐसा लगता है कि सब कुछ स्पष्ट है - मूविंग एवरेज लाइनें अक्सर प्रतिच्छेद करती हैं, और कीमत क्षैतिज रूप से चलती है - यह एक बग़ल में आंदोलन है। समस्या यह है कि फिर यह कैसे निर्धारित किया जाए कि फ्लैट कब समाप्त हो गया है, लेकिन यहां सब कुछ इतना सरल नहीं है।

बग़ल में आंदोलन के अंत को निर्धारित करने के लिए, मूविंग एवरेज संकेतक की रेखाएं व्यावहारिक रूप से "बेकार" हैं। सबसे पहले, आपको ऊपर और नीचे को देखना होगा, जो एक नए चलन की शुरुआत का प्रतीक होगा। यदि प्रवृत्ति नीचे की ओर है, तो नए अवसाद पिछले अवसादों की तुलना में कम दिखाई देंगे। अपट्रेंड के लिए, आपको शिखर पर ध्यान देना चाहिए, जो पिछले वाले से अधिक होना चाहिए।

लेकिन मूविंग एवरेज लाइनें भी उपयोगी हो सकती हैं और किसी प्रवृत्ति की शुरुआत की पुष्टि कर सकती हैं। आपको उस क्षण की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है जब ट्रेंड पुलबैक मूविंग एवरेज इंडिकेटर की रेखा को नहीं तोड़ता है, बल्कि इसे उछाल देता है और कीमत में गिरावट या वृद्धि जारी रखता है। यह उस प्रवृत्ति की पुष्टि करेगा जो शुरू हो चुकी है:

मूविंग एवरेज (मूविंग एवरेज इंडिकेटर): लोकप्रिय बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीतियाँ

चलती औसत पर आधारित ट्रेडिंग रणनीतियों के बिना हम कहां होते?! आइए कुछ दिलचस्प बाइनरी विकल्प रणनीतियों पर नजर डालें जो अक्सर अनुभवी व्यापारियों द्वारा उपयोग की जाती हैं।

रणनीति "ट्रेंड ट्रेडिंग में तीन चलती औसत"

हमें निम्नलिखित सेटिंग्स के साथ तीन चलती औसत रेखाओं की आवश्यकता होगी:

• "200"" की अवधि के साथ घातीय मूविंग औसत - वैश्विक प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए एक धीमी मूविंग औसत
• अवधि "50" के साथ घातीय मूविंग औसत
• अवधि "20" के साथ घातीय मूविंग औसत

रणनीति की शर्तें इस प्रकार हैं:

• एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज "200" संकेतक लाइन का उपयोग करके, आपको वैश्विक प्रवृत्ति निर्धारित करने की आवश्यकता है: यदि कीमत इस रेखा से ऊपर है, तो प्रवृत्ति ऊपर की ओर है और आपको केवल ऊपर की दिशा में प्रवेश बिंदु देखना चाहिए; यदि कीमत एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन से नीचे है, तो प्रवृत्ति नीचे की ओर है और आपको केवल नीचे के संकेतों पर काम करना चाहिए
• हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज "20" के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज "50" के साथ प्रतिच्छेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं - 20वीं मूविंग एवरेज 50वीं की तुलना में कीमत के करीब होनी चाहिए
• हम प्रवृत्ति की पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अर्थात् एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज "20" या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज "50" से दो मूल्य रोलबैक।
• मूविंग एवरेज लाइनों की कीमत के तीसरे और बाद के दृष्टिकोण के समय, हम वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा में लेनदेन खोलते हैं

डाउनग्रेड करने के लिए, यह बिल्कुल विपरीत है:

यह न भूलें कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर एक लैगिंग इंडिकेटर है, इसलिए, जैसे ही कीमत उच्च या निम्न अपडेट करना बंद कर देती है, या संकेतक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ट्रेडों में प्रवेश करने से इनकार करना बेहतर होता है।

"मूल्य चलती औसत रेखा को पार करने" की रणनीति

जैसा कि आप पहले ही नाम से समझ चुके हैं, रणनीति चलती औसत रेखा को पार करने वाली कीमत पर आधारित होगी। इस मामले में, "20" की अवधि वाली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन का उपयोग किया जाएगा। रणनीति का सार यह है कि ट्रेंडिंग प्राइस मूवमेंट के बाद, साइडवे मूवमेंट या समेकन दिखाई देता है। इस रणनीति के हिस्से के रूप में हम इसे बग़ल में देखेंगे।

• मूविंग एवरेज का उपयोग करके, हम मूविंग एवरेज लाइन से कम से कम एक रोलबैक के साथ एक प्रवृत्ति पाते हैं
• तकनीकी विश्लेषण के आधार पर, हम यह निर्धारित करते हैं कि कीमत ने उच्च (अपट्रेंड में) या निम्न (डाउनट्रेंड में) अपडेट करना बंद कर दिया है।
• हम नवीनतम उतार-चढ़ाव के आधार पर ऊपरी और निचली क्षैतिज सीमाएँ निर्धारित करते हैं (ये बग़ल में आंदोलन की सीमाएँ होंगी)
• साइडवेज़ बॉर्डर से ट्रेडिंग पुलबैक

व्यवहार में यह इस प्रकार दिखता है:

किसी व्यापार में प्रवेश करने के संकेतों को लाल और हरे तीरों से चिह्नित किया जाता है। गिरावट की प्रवृत्ति के लिए, सब कुछ बिल्कुल विपरीत है:

हम उन क्षणों पर ध्यान देते हैं जब कीमत ऊंचे या निचले स्तर पर अपडेट होने लगती है - हम मानते हैं कि यह एक प्रवृत्ति की संभावित शुरुआत है और बग़ल में व्यापार करना बंद कर देता है।

"50" की अवधि के साथ मूविंग औसत - उच्च समय सीमा के लिए ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति

इस ट्रेडिंग रणनीति के लिए, हमें "50" की अवधि के साथ एक सरल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की आवश्यकता होगी (स्वयं देखें कि आप जिस संपत्ति का व्यापार करने जा रहे हैं उसके लिए कौन सा बेहतर है), साथ ही एक घंटे की समय सीमा ( H1 और उच्चतर).

रणनीति का सार बहुत सरल है:

• हम बॉटम या टॉप के अपडेट के साथ मूविंग एवरेज लाइन से कम से कम एक कीमत रोलबैक की प्रतीक्षा करते हैं
• हम प्रवृत्ति की दिशा में ट्रेड खोलते हैं, जब रोलबैक के दौरान कीमत चलती औसत रेखा के करीब पहुंचती है
• जैसे ही बॉटम या टॉप (ट्रेंड के आधार पर) अपडेट होना बंद हो जाता है (ट्रेंड समाप्त हो जाता है), हम ट्रेड खोलना बंद कर देते हैं और नए ट्रेंड की प्रतीक्षा करते हैं

प्रत्येक लेनदेन के बाद, आपको न्यूनतम या अधिकतम अपडेट होने तक प्रतीक्षा करनी होगी, और उसके बाद ही लेनदेन खोलने के लिए एक नए सिग्नल की तलाश करनी होगी। रणनीति बहुत सरल और विश्वसनीय है, लेकिन चूंकि यह एक वरिष्ठ समय सीमा है, इसलिए आपको संकेतों के लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार करना होगा।

"50" की अवधि के साथ मूविंग औसत - अल्पकालिक ट्रेडिंग के लिए ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति

आइए अब मूविंग एवरेज लाइन और "50" की अवधि वाली रणनीति का एक उदाहरण देखें, लेकिन इंट्रा-घंटे ट्रेडिंग के लिए।

• ट्रेंड को निर्धारित करने के लिए "50" की अवधि वाली सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन का उपयोग किया जाता है।
• इस लाइन से कम से कम एक रोलबैक की प्रतीक्षा करना आवश्यक है और बाद में कीमत के ऊंचे या निचले हिस्से को अपडेट करना होगा
• प्रवृत्ति के विरुद्ध रोलबैक के दौरान, रोलबैक सीमाएं पंक्तिबद्ध होती हैं और जब वे प्रवृत्ति की ओर बढ़ती हैं, तो एक सौदा खुल जाता है

प्रत्येक लेनदेन के बाद, हम अधिकतम (अपट्रेंड में) या न्यूनतम (डाउनट्रेंड में) के अपडेट की प्रतीक्षा करते हैं।

मूविंग एवरेज इंडिकेटर की दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन वाली रणनीतियाँ

अक्सर, व्यापारी सरल लेकिन प्रभावी रणनीतियों का उपयोग करते हैं जिनमें एक नहीं, बल्कि दो चलती औसत रेखाएं शामिल होती हैं। इन रेखाओं के चौराहे पर एक व्यापार खोला जाता है, जो व्यापारी को ट्रेंडिंग मूल्य आंदोलन की शुरुआत के बारे में सूचित करता है।

चलती औसत के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली अवधियाँ हैं:

• 4 और 8 (या 9)
• 6 और 24
• 15 और 50
• 20 और 60
• 30 और 100

इस रणनीति का नुकसान यह है कि बग़ल में आंदोलन की शुरुआत निर्धारित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन, ज्यादातर मामलों में, रणनीति लाभदायक होगी।

मूविंग एवरेज इंडिकेटर की तीन रेखाओं के प्रतिच्छेदन वाली रणनीतियाँ

तीन चलती औसत रेखाओं वाली संरचनाएँ भी अक्सर उपयोग की जाती हैं। ऐसी रणनीतियों की सबसे लोकप्रिय सेटिंग्स (अवधि):

• 4, 8, 18
• 5, 10, 20
• 8, 13, 21

एक व्यापार तब खोला जाता है जब सबसे तेज़ गति से चलने वाली औसत रेखा दो अन्य धीमी रेखाओं को पार करती है:

यह समझने लायक है कि चलती औसत की अवधि जितनी लंबी होगी, व्यापार के दौरान गलत संकेत उतने ही कम होंगे।

मूविंग एवरेज से लिफाफा - मूविंग एवरेज से मूल्य चैनल

संकेतों की खोज का एक और दिलचस्प तरीका चलती औसत का एक लिफाफा है। एक लिफाफा बनाने के लिए, "लिफाफे" संकेतक का उपयोग किया जाता है - यह वह संकेतक है जो मूल्य चार्ट पर वांछित मूल्य चैनल को प्लॉट करता है।

वास्तव में, लिफ़ाफ़े नियमित मूविंग एवरेज संकेतक के ऊपर और नीचे अतिरिक्त रेखाएँ खींचते हैं। ऐसी लाइनें बनाने के लिए, लिफाफे सेटिंग्स में आपको प्रतिशत निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है - वह दूरी जिस पर सहायक लाइनें जोड़ी जाएंगी। यह संकेतक बस एक मूल्य चैनल बनाता है और इसकी तुलना बोलिंगर बैंड से नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि उनके ऑपरेटिंग सिद्धांत अलग हैं।

ऐसे चैनल के साथ काम करना सरल है - यदि सेटिंग्स सही ढंग से चुनी गई हैं, तो चैनल की सीमाएं ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन के रूप में काम करेंगी, जिसका अर्थ है कि वे कीमत को चैनल के केंद्र की ओर धकेल देंगे:

अधिक विश्वसनीय प्रवेश बिंदु निर्धारित करने के लिए आप बोलिंगर बैंड के साथ लिफाफा संकेतक का भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक मोमबत्ती बोलिंगर बैंड के बाहर और लिफाफा संकेतक की सीमा पर खुलती है, तो यह मूल्य उलटाव के लिए एक अच्छा प्रवेश बिंदु है:

यहां यह समझने लायक है कि बोलिंगर बैंड की अवधि और लिफ़ाफ़ा संकेतक की अवधि का मेल होना चाहिए। उपरोक्त उदाहरण में, अवधि "14" हैं।

"50" और "200" की अवधि के साथ चलती औसत का प्रतिच्छेदन

यह रणनीति "50" और "200" की अवधि के साथ दो सरल मूविंग औसत का उपयोग करती है। मूविंग एवरेज रेखाओं का प्रतिच्छेदन प्रवृत्ति में बदलाव का संकेत देता है।

ये चलती औसत सेटिंग्स विदेशी मुद्रा व्यापारियों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन आप बाइनरी विकल्पों में भी इनसे लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, मजबूत रुझानों की पहचान करने के लिए संकेतकों का उपयोग करें, और फिर, अतिरिक्त टूल का उपयोग करके, वर्तमान मूल्य आंदोलन की दिशा में प्रवेश बिंदु खोजें।

"10" और "30" की अवधि के साथ चलती औसत का प्रतिच्छेदन

मूविंग एवरेज का एक सरल और तेज़ बदलाव (सरल मूविंग एवरेज "50" और "200") की तुलना में, लेकिन इसके सिद्धांत समान हैं। एक क्रॉसओवर एक प्रवृत्ति को इंगित करता है, लेकिन इन रुझानों का उपयोग पहले से ही दिन के कारोबार में किया जा सकता है:

यदि आप लहर जैसी कीमत में उतार-चढ़ाव को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो आप केवल वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा में चौराहे पर ट्रेड खोल सकते हैं। रणनीति की प्रभावशीलता में काफी वृद्धि होगी.

धीमी गति से चलती औसत का उपयोग करके बाजार के चरणों का निर्धारण

लंबी अवधि वाला मूविंग एवरेज आपको बाज़ार के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। उदाहरण के लिए, बाज़ार अभी किस चरण में है? उदाहरण के लिए, हम "200" की अवधि के साथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का उपयोग करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, बाजार या तो आराम की स्थिति (पार्श्व आंदोलन या संचय) में है या एक प्रवृत्ति में है। चलती औसत का उपयोग करके प्रवृत्ति निर्धारित करना मुश्किल नहीं है:

• एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज "200" से ऊपर कीमत - ऊपर की ओर रुझान
• एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज "200" से नीचे कीमत - नीचे की ओर प्रवृत्ति

यदि कीमत लगातार घातीय मूविंग औसत "200" से टूटती है, तो एक संचय चरण या बग़ल में आंदोलन होता है, जिसके बाद निश्चित रूप से एक प्रवृत्ति होगी। संचय चरण जितना लंबा होगा, प्रवृत्ति उतनी ही मजबूत होगी:

लंबे रुझानों में एक और दिलचस्प विशेषता है - रोलबैक तीन चरणों में हो सकता है, जिसका अर्थ है कि चलती औसत एक पुष्टिकरण उपकरण के रूप में कार्य करती है, जो प्रवृत्ति में बदलाव का संकेत देती है (जब तक कि कीमत घातीय चलती औसत रेखा के माध्यम से नहीं टूटती, तब तक प्रवृत्ति नहीं होती है) बदला हुआ):

ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रवृत्ति के अंत के लिए नियम को काम करना चाहिए (एक नया शिखर पिछले एक से कम है - प्रवृत्ति खत्म हो गई है), लेकिन नहीं - रोलबैक जटिल था और इसमें तीन चरण शामिल थे, जिसके बाद कीमत बढ़ गई दोबारा। कई व्यापारी ऐसी स्थितियों से अवगत नहीं हैं और भोलेपन से मानते हैं कि यह मंदी के बाजार में प्रवेश करने का समय है।

"200" (हमारा उदाहरण) की अवधि के साथ चलती औसत रेखा बहुत आसानी से प्रवृत्ति की सीमाओं को निर्धारित करती है और ऐसी गलती करने की अनुमति नहीं देती है। यह विचार करने योग्य है कि एक अपट्रेंड में, रोलबैक के बाद लेनदेन केवल तभी किया जाना चाहिए जब कीमत ने पिछले अधिकतम को अपडेट किया हो। डाउनट्रेंड में, हमें पिछले डिप्रेशन के अपडेट होने का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद ही नीचे की ओर प्रवेश बिंदु की तलाश करनी चाहिए।

लंबी अवधि के साथ एक चलती औसत हमें एक प्रवृत्ति की उपस्थिति का संकेत देती है: जब तक कीमत रेखा से ऊपर है, प्रवृत्ति ऊपर की ओर होगी, इसलिए ट्रेड केवल वृद्धि के लिए खोले जाने चाहिए; कीमत मूविंग एवरेज लाइन से नीचे है - प्रवृत्ति नीचे की ओर है और लेनदेन भी केवल गिरावट के लिए ही खोला जाना चाहिए। वे। ट्रेडिंग योजना सरल है:

• वर्तमान प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए धीमी गति से चलने वाले औसत का उपयोग करना
• हम अधिकतम या न्यूनतम के अपडेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं
• पुलबैक पर हम प्रवृत्ति की दिशा में प्रवेश बिंदु पाते हैं
• यदि उच्च या निम्न को अद्यतन नहीं किया गया है, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि प्रवृत्ति जारी न हो या जब तक कीमत धीमी गति से चलने वाले औसत को तोड़ न दे

मूविंग औसत: सारांश

मूविंग एवरेज केवल औसत मूल्यों वाली रेखाएं नहीं हैं। मूविंग एवरेज संकेतक के आधार पर बड़ी संख्या में विभिन्न तकनीकी चार्ट विश्लेषण संकेतक बनाए गए हैं। हम क्या कह सकते हैं, यदि चलती औसत स्वयं प्रवेश बिंदुओं को इंगित करने में सक्षम हैं - यह बिना कारण नहीं है कि उन्हें मूल्य कार्रवाई पैटर्न में शामिल किया गया है।

इसके अलावा, मूविंग एवरेज की किस्में (विभिन्न गणना फ़ार्मुलों और सेटिंग्स के साथ) बड़ी संख्या में ट्रेडिंग रणनीतियों और ट्रेडिंग सिस्टम के साथ-साथ ट्रेडिंग रोबोट का हिस्सा हैं। अब ऐसी संकेतक रणनीति की कल्पना करना बहुत मुश्किल है जो औसत मूल्य मूल्य का उपयोग नहीं करती है।

हम व्यापारियों के लिए, मूविंग एवरेज बाज़ार को बेहतर ढंग से समझने और ट्रेड खोलने के लिए सही बिंदु ढूंढने का एक तरीका है। यदि आपके पास कोई उपकरण है जो व्यापार की प्रक्रिया को सरल बना सकता है और बाजार को समझ सकता है, तो इसका उपयोग क्यों न करें?!