Moving Average: इंडिकेटर का उपयोग कैसे करें - मूविंग एवरेज विधि और लाभदायक ट्रेडिंग रणनीतियाँ (2025)

Moving Average तकनीकी विश्लेषण के लिए सबसे लोकप्रिय ट्रेंड इंडिकेटर्स में से एक है। मूविंग एवरेज के आधार पर ही हज़ारों तरह के अलग-अलग इंडिकेटर्स और एडवाइज़र्स बनाए गए हैं, साथ ही ढेरों अलग-अलग ट्रेडिंग रणनीतियाँ भी मौजूद हैं।

हालाँकि Moving Average इंडिकेटर एक लेगिंग इंडिकेटर है, फिर भी इसे मुनाफ़ा कमाने के लिए बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस लेख में, मैं इसी पर विस्तार से चर्चा करूँगा।

मूविंग एवरेज को प्राइस चार्ट पर बनाने की विधि और फॉर्मूले

सबसे पहले, आपको समझना होगा कि मूविंग एवरेज को प्राइस चार्ट पर किस सिद्धांत और विधि से तैयार किया जाता है। Moving Average इंडिकेटर तैयार करने के कई बेसिक तरीके हैं:

• Simple Moving Average
• Exponential Moving Average
• Linear Weighted Moving Average

इन तरीकों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अंतर अवश्य हैं – कुछ लाइनें अधिक स्मूद होती हैं और कुछ कम।

Simple Moving Average

Simple Moving Average इंडिकेटर किस तरह तैयार होता है, यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है। एक स्टैंडर्ड Simple Moving Average में:

• पीरियड “14” – यह प्राइस चार्ट की आख़िरी 14 कैंडल का डेटा लेता है
• कंस्ट्रक्शन टाइप “Close” – केवल कैंडल के क्लोज होने पर दर्ज की गई प्राइस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए लेता है

Simple Moving Average की गणना का फ़ॉर्मूला इस प्रकार है:

• Simple Moving Average = SUM (CLOSE (i), N) / N

जहाँ:

• SUM – कुल योग
• CLOSE (i) – किसी विशेष कैंडल का क्लोजिंग प्राइस
• N – कैंडल की संख्या (इंडिकेटर का पीरियड)

आसान भाषा में कहें, तो आपको उन सभी तत्वों को जोड़ना होता है जो गणना में शामिल हैं, और फिर उस योग को उन तत्वों की कुल संख्या से भाग देना होता है। उदाहरण के लिए, Simple Moving Average का करंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें कैंडल के आख़िरी 14 क्लोजिंग प्राइस चाहिए (यदि हमने स्टैंडर्ड सेटिंग्स रखी हैं):

पिछली 14 कैंडल के लिए औसत वैल्यू लेवल “12” सेट होगा। लेकिन जैसे ही अगली कैंडल क्लोज होगी, हमारा पहला नंबर “15” फ़ॉर्मूले से हट जाएगा और उसकी जगह एक नया नंबर जुड़ जाएगा, जिसके बाद Simple Moving Average का बदला हुआ मान सामने आएगा:

Moving Average इंडिकेटर का पीरियड हमेशा उन कैंडलों की संख्या बताता है जिनका डेटा कैलकुलेशन में शामिल होगा। इस स्थिति में, हमेशा आख़िरी कैंडल्स ली जाती हैं:

Exponential Moving Average

Exponential Moving Average, साधारण Moving Average की तुलना में ज़्यादा स्मूद होता है। यह इसके फ़ॉर्मूले में करंट प्राइस का एक निश्चित हिस्सा शामिल करने की वजह से संभव हुआ है। इसका कैलकुलेशन फ़ॉर्मूला इस प्रकार है:

• Exponential Moving Average = (CLOSE (i)*P) + (Exponential Moving Average (i -1) * (1-P))

जहाँ:

• P – प्राइस वैल्यू इस्तेमाल करने का हिस्सा
• CLOSE (i) – किसी विशेष कैंडल का क्लोजिंग प्राइस
• Exponential Moving Average (i-1) – मूविंग एवरेज का पिछला मान

यदि आप चार्ट पर Simple Moving Average और Exponential Moving Average की तुलना करेंगे, तो आपको कुछ अंतर नज़र आएगा:

Exponential Moving Average, Simple Moving Average की तुलना में अधिक स्मूद है और प्राइस में होने वाले परिवर्तनों पर तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि अक्सर ट्रेडर्स Simple Moving Average की तुलना में Exponential Moving Average को प्राथमिकता देते हैं।

Linear Weighted Moving Average

Linear Weighted Moving Average (या सिर्फ WMA) मूविंग एवरेज की एक और लोकप्रिय विधि है। लीनियर वेटेड मूविंग एवरेज में हाल की कैंडल्स को अधिक वेट दिया जाता है और पहले की कैंडल्स को कम। हर कैल्कुलेशन एलिमेंट को एक वेटिंग फैक्टर से गुणा किया जाता है, जिससे कुछ मानों को ज़्यादा वेट मिल जाता है और कुछ को कम। इसका फ़ॉर्मूला इस तरह है:

• Linear Weighted Moving Average = SUM (CLOSE (i)*i, N) / SUM (i, N)

जहाँ:

• SUM - कुल योग
• CLOSE (i) – किसी विशेष कैंडल का क्लोजिंग प्राइस
• SUM (i, N) – वेटिंग कोएफ़िशिएंट का योग
• N – स्मूदिंग पीरियड

अगर हम Linear Weighted Moving Average की Simple Moving Average से चार्ट पर तुलना करें, तो हमें यह तस्वीर मिलेगी:

Linear Weighted Moving Average की लाइन ज़्यादा स्मूद है और प्राइस में बदलाव पर तेज़ी से रेस्पॉन्स करती है। Weighted Moving Average, Exponential Moving Average की तुलना में भी तेज़ी से प्राइस रिवर्सल व ट्रेंड चेंज पर रिएक्ट करता है।

Moving Average इंडिकेटर के पैरामीटर

Moving Average का उपयोग विभिन्न ट्रेडिंग रणनीतियों में किया जाता है, क्योंकि इसे बहुत लचीले तरीक़े से सेट किया जा सकता है। इंडिकेटर को सही तरह से सेट करने के लिए, ट्रेडर को समझना होगा कि यह काम कैसे करता है और प्राइस चार्ट पर कौन-सा आउटपुट डेटा चाहिए।

Moving Average की विभिन्न निर्माण विधियों के अलावा, कुछ प्रमुख सेटिंग्स हैं, जिनके साथ आपको काम करना होगा:

• Period (पीरियड)
• Shift (शिफ़्ट)
• “Apply to” (किस प्राइस डेटा को लेना है)

Moving Average पीरियड वह संख्या है, जो आख़िरी कितनी कैंडल को इंडिकेटर कैलकुलेशन में लेगी। यह संख्या जितनी अधिक होगी, मूविंग एवरेज की लाइन उतनी ही प्राइस चार्ट से दूर होती जाएगी।

Moving Average शिफ़्ट – इस पैरामीटर का उपयोग मूविंग एवरेज को चार्ट पर शिफ़्ट करने के लिए किया जाता है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में शिफ़्ट 0 होता है, यानी मूविंग एवरेज की लाइन करंट कैंडल के स्तर पर बनती है। यदि आप शिफ़्ट को “2” या “-2” करते हैं, तो इंडिकेटर लाइन दो कैंडल आगे या दो कैंडल पीछे खिसक जाएगी:

जैसा कि आप देख सकते हैं, नीली Moving Average लाइन (शिफ़्ट “-2”) चार्ट से पीछे है, जबकि लाल Moving Average लाइन (शिफ़्ट “2”) चार्ट से दो कैंडल आगे है।

“Apply to” (किस डेटा पर लागू करें) – यह तय करता है कि प्रत्येक कैंडल से कौन-सा डेटा लिया जाएगा। आमतौर पर डिफ़ॉल्ट “Close” होता है – यानी कैंडल का क्लोज प्राइस। आप निम्नलिखित डेटा लेकर भी मूविंग एवरेज बना सकते हैं:

• Close – कैंडल क्लोज होने का प्राइस
• Open – कैंडल के खुलने का प्राइस
• High – कैंडल का अधिकतम प्राइस
• Low – कैंडल का न्यूनतम प्राइस
• Median Price (HL/2) – औसत प्राइस (Max*Min / 2)
• Typical Price (HLC/3) – विशिष्ट प्राइस (Max*Min*Close / 3)
• Weighted Close (HLCC/4) – वेटेड प्राइस (Max*Min*Close*2 / 4)

ट्रेंड लाइन के रूप में Moving Average या प्राइस का औसत मूल्य पर लौटना

पिछले लेखों से आप पहले से जानते हैं कि प्राइस वेव में चलती है। हर अपट्रेंड में डाउन की ओर पुलबैक होते हैं, और हर डाउनट्रेंड में अप की ओर पुलबैक। प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर चलती है, और साथ ही ट्रेंड लाइनों पर भी रेस्पॉन्ड करती है। यदि हम इसे स्कीमैटिक रूप से दर्शाएँ, तो यह कुछ इस तरह दिखेगा:

लेकिन सप्लाई और डिमांड का हर लेवल ट्रेडर्स के लिए इंटरेस्ट ज़ोन होता है। यही जगह होती है जहाँ मूविंग एवरेज बहुत काम आता है। उदाहरण के लिए, अगर आप चार्ट पर दो Exponential Moving Average (एक की पीरियड “10” और दूसरी की पीरियड “20”) जोड़ दें, तो वे डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़ोन की तरह काम करेंगी:

प्राइस औसत मूल्य (मूविंग एवरेज) की ओर लौटने का रुझान रखती है – यानी सपोर्ट ज़ोन या रेजिस्टेंस ज़ोन, जो इन दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइनों से बनता है। ध्यान दें कि जितनी ज़्यादा तेज़ प्राइस मूवमेंट होगी, उतनी ही दूर EMA लाइनों के बीच की दूरी होगी – यानी सपोर्ट व रेजिस्टेंस ज़ोन बड़ा हो जाएगा।

इस तरह के ज़ोन ट्रेंडिंग प्राइस मूवमेंट में बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन आप चाहें तो केवल एक मूविंग एवरेज लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डायनामिक ट्रेंड लाइन के रूप में काम करेगी:

उदाहरण में हमने H4 चार्ट (4 घंटे) पर “15” पीरियड वाली Exponential Moving Average लाइन इस्तेमाल की है। आप देखेंगे कि ट्रेंड कंटिन्यू होने के मोमेंट्स कितने सटीक तरीके से दिखते हैं – EMA लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है, और ब्रेक होने के बाद सपोर्ट बन जाती है, फिर दोबारा रेजिस्टेंस। यह इंडिकेटर आसानी से उन सभी दिक्कतों का समाधान कर सकता है, जो ट्रेंड लाइनों को ढूँढने और चार्ट पर लगाने से जुड़ी होती हैं।

Moving Average: ओवरबॉट और ओवर्सोल्ड एसेट्स - ट्रेडर्स की गलतियाँ

अकसर ट्रेडर्स प्राइस इम्पल्स के दौरान ही एंट्री करने की ग़लती कर बैठते हैं। देखने में यह लॉजिकल लगता है – ट्रेंड की दिशा में ट्रांज़ेक्शन है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अधिकतर ट्रेंड इम्पल्स के बाद प्राइस औसत मूल्य (मूविंग एवरेज) तक वापस जाती है – यानी सपोर्ट ज़ोन या रेजिस्टेंस ज़ोन तक।

ओवरबॉट तब होता है जब ख़रीदार (बुल्स) किसी एसेट को ज़्यादा महँगे दाम पर लेने के इच्छुक नहीं रहते – वे बिकवाली (सेल) करने लगते हैं। वहीं ओवर्सोल्ड तब होता है जब विक्रेता (बियर्स) किसी एसेट को इतने सस्ते में बेचने के लिए तैयार नहीं रहते – वे ख़रीदार बनकर प्राइस को ऊपर धकेलते हैं। यह सब चार्ट पर बहुत आसानी से नज़र आता है, जिसकी पहचान कुछ इस तरह करते हैं:

• होरिज़ॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल
• कैंडलस्टिक फ़ॉर्मेशन
• Doji कैंडल (लंबी शैडो और छोटा बॉडी)

सफेद रेक्टैंगल्स में ओवरबॉट और ओवर्सोल्ड के मोमेंट्स दिखाए गए हैं। सामान्यतः ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर बनते हैं, और कई बार रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दिखते हैं – ऐसे पॉइंट्स पर ट्रेंड की दिशा में एंट्री नहीं करनी चाहिए!

अपट्रेंड के लिए, हमें ओवरबॉट ज़ोन में एंट्री से बचना चाहिए और सपोर्ट लेवल (दो EMA लाइनों द्वारा बनी सपोर्ट ज़ोन) पर प्राइस के वापस आने का इंतज़ार करना चाहिए, तभी ऊपर की ओर ट्रेड खोलना चाहिए:

यह एक बहुत ही सरल स्कीम है – हम पुलबैक के सबसे निचले हिस्से में (औसत मूल्य ज़ोन पर) एंट्री लेकर अपट्रेंड में शामिल होते हैं। ज़ाहिर है, कभी-कभी पुलबैक ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, या प्राइस रिवर्सल भी हो सकता है, इसलिए किसी भी रणनीति की तरह यह 100% रिज़ल्ट की गारंटी नहीं देती। रिस्क मैनेजमेंट मत भूलिए!

डाउनट्रेंड में इसके ठीक विपरीत होता है – हम प्राइस के ओवर्सोल्ड ज़ोन में एंट्री नहीं करते, बल्कि “10” और “20” पीरियड वाली EMA लाइनों से बने रेजिस्टेंस ज़ोन से सेल की ओर कॉन्फ़िडेंट एंट्री लेते हैं:

लेकिन ऐसी परिस्थिति भी आती है जब ट्रेंड बहुत तेज़ होता है और प्राइस काफ़ी देर तक मूविंग एवरेज लाइनों तक वापस नहीं आती। ऐसे में आपको कॉमन सेंस लगाना चाहिए और एंट्री पॉइंट्स के लिए अन्य टूल्स, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, का सहारा लेना चाहिए। ज़्यादातर मामलों में प्राइस पहले लेवल्स को तोड़ती है और फिर उन पर टिक जाती है – यही हमारे एंट्री पॉइंट होते हैं, विशेष रूप से जब ट्रेंड बहुत मज़बूत हो:

मूविंग एवरेज का उपयोग करके मोमेंटम निर्धारित करना

मोमेंटम प्राइस मूवमेंट में बदलाव की गति को दर्शाता है। सरल शब्दों में, मोमेंटम हमें ट्रेंड की मज़बूती के बारे में बताता है, जिससे ट्रेंड के संभावित समय या प्राइस रिवर्सल की संभावना का पता लगाया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, आप तीन मूविंग एवरेज लगाकर मोमेंटम निर्धारित कर सकते हैं:

• Moving Average (Simple Moving Average) पीरियड “50”
• Moving Average (Simple Moving Average) पीरियड “100”
• Moving Average (Simple Moving Average) पीरियड “200”

“सही” (मज़बूत ट्रेंड) में ये लाइनें इस क्रम में होती हैं:

• Simple Moving Average (50) सबसे नज़दीक होती है प्राइस के
• Simple Moving Average (100) SMA (50) और SMA (200) के बीच होती है
• Simple Moving Average (200) प्राइस से सबसे दूर होती है

जैसे ही यह क्रम टूटता है, आपको मार्केट का सावधानी से विश्लेषण करना चाहिए – शायद मूविंग एवरेज लाइनों के ऑर्डर में बदलाव ट्रेंड के जल्द उलटने का संकेत दे रहा हो:

जब “50” वाली SMA, “100” वाली SMA को पार कर जाती है, तो यह संभावित ट्रेंड के अंत का संकेत हो सकता है:

वहीं अगर Moving Average लाइनें दुबारा “सही” क्रम (50, 100, 200) में सेट हो जाती हैं और प्राइस से दूरी पर होती हैं, तो नए मज़बूत ट्रेंड के उभरने के संकेत मिलते हैं:

साथ ही, मूविंग एवरेज लाइनों के बीच की दूरी पर ज़रूर ध्यान दें – दूरी जितनी ज़्यादा होगी, ट्रेंड उतना ही ज़्यादा मज़बूत होगा। दूरी जितनी कम होगी, ट्रेंड उतना ही कमज़ोर होगा।

डायनामिक सपोर्ट लेवल के रूप में Moving Average

अगर मूविंग एवरेज लाइन प्राइस से नीचे है, तो उसे डायनामिक सपोर्ट लेवल माना जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, जितना छोटा मूविंग एवरेज का पीरियड होगा, सपोर्ट लेवल उतना ही कमज़ोर माना जाता है। इसी तरह, जितना लंबा पीरियड होगा, सपोर्ट लेवल उतना ही मज़बूत:

आम तौर पर मूविंग एवरेज के लिए राउंड नंबर्स (10, 50, 100, 150, 200 इत्यादि) का इस्तेमाल होता है। कुछ ट्रेडर्स, चार्ट के टाइम फ्रेम के अनुसार पीरियड चुनते हैं, जैसे 1-मिनट चार्ट के लिए पीरियड “60” (60 मिनट = 1 घंटा)।

डायनामिक रेजिस्टेंस लेवल के रूप में Moving Average

उसी तरह जैसे सप्लाई और डिमांड के होरिज़ॉन्टल लेवल्स काम करते हैं, मूविंग एवरेज लाइन भी सपोर्ट तोड़ने पर रेजिस्टेंस बन जाती है। इसे सरल तरीक़े से याद रख सकते हैं: यदि मूविंग एवरेज लाइन प्राइस से नीचे हो, तो वह सपोर्ट मानी जाएगी (और प्राइस में ऊपर की ओर पलटने का संकेत देगी), और यदि Moving Average लाइन प्राइस से ऊपर हो, तो वह रेजिस्टेंस मानी जाएगी – यह प्राइस के नीचे की ओर जाने का संकेत है:

यह भी याद रखें कि मूविंग एवरेज सेटिंग्स टाइम फ्रेम के अनुसार चुनी जाएँ, और एसेट के अनुरूप भी अलग-अलग हो सकती हैं।

Moving Average: उपयोग का प्रैक्टिकल दृष्टिकोण

जहाँ तक प्रैक्टिकल उपयोग की बात है, मूविंग एवरेज पर बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज़ के हज़ारों वेरिएशन हैं, साथ ही इस इंडिकेटर को सेट करने के ढेरों सुझाव भी। हम सबकुछ कवर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ यूनिवर्सल टिप्स ज़रूर हैं जो मूविंग एवरेज के इस्तेमाल को आसान बनाती हैं।

मूविंग एवरेज का पीरियड मायने क्यों नहीं रखता

अक्सर आपको ऐसी रणनीतियाँ दिखेंगी, जिनमें Moving Average इंडिकेटर का उपयोग किया गया है, और ज़्यादातर मामलों में इनकी सेटिंग्स (पीरियड वगैरह) अलग-अलग होंगी। ऐसा क्यों?

दरअसल यह इंडिकेटर सेटिंग्स में बहुत लचीला है, और सीधे तौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि ट्रेडर आख़िरकार इससे क्या हासिल करना चाहता है:

• शुरुआती (तेज़) सिग्नल
• स्मूद डेटा
• मज़बूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स
• ट्रेंड की शुरुआत या अंत की अच्छी पुष्टि

विकल्प बहुत हैं, लेकिन अंततः सब कुछ मूविंग एवरेज के पीरियड (कैंडल की संख्या, जिससे इंडिकेटर की गणना होगी) पर आधारित होगा। साथ ही, मूविंग एवरेज के निर्माण का प्रकार (फ़ॉर्मूला) भी अहम है।

ट्रेडर को हमेशा पता होना चाहिए कि उसे इस इंडिकेटर से क्या चाहिए, और उसी हिसाब से वह इसे एसेट, चार्ट और टाइम फ्रेम के लिए “ट्यून” कर ले। शाब्दिक अर्थ में, आपको इंडिकेटर के साथ “खेलना” होगा – अलग-अलग सेटिंग्स ट्राई करें और देखें कि इतिहास में (या बेहतर होगा MT4 के स्ट्रेटेजी टेस्टर में) इंडिकेटर कैसे दिखाई देता है:

मूविंग एवरेज के साथ काम करने के लिए सही टाइम फ्रेम

Moving Average इंडिकेटर की प्रभावशीलता टाइम फ्रेम के चुनाव पर सीधा निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, 1-मिनट टाइम फ्रेम पर “100” या “200” पीरियड वाली मूविंग एवरेज का उपयोग करके सिग्नल ढूँढना व्यर्थ हो सकता है। वहीं “फ़ास्ट” Moving Average, लॉन्ग-टर्म ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त नहीं होती।

यदि आप 1 घंटे से कम अवधि वाले ट्रेड (जिनकी अवधि एक घंटे से ज़्यादा नहीं है) करना चाहते हैं, तो “तेज़” Moving Average का इस्तेमाल करें:

• Exponential Moving Average जिसमें पीरियड 5 से 50 के बीच हो
• कम-से-कम दो मूविंग एवरेज का उपयोग करें, जिनकी सेटिंग्स अलग-अलग हों

लॉन्ग-टर्म या प्रति घंटा (H1) चार्ट पर ट्रेडिंग के लिए, ज़्यादा बड़े और “स्लो” मूविंग एवरेज का इस्तेमाल बेहतर रहता है:

• “50”, “100”, “200” इत्यादि पीरियड वाली Moving Average

फास्ट और स्लो मूविंग एवरेज

“फ़ास्ट मूविंग एवरेज” उन लाइनों को कहते हैं जो मार्केट में छोटे-छोटे बदलावों पर भी तुरंत रिएक्ट करती हैं। सरल शब्दों में, ये लाइनें तेज़ी से अपना मान बदलती हैं। आमतौर पर 1 से 50 तक के पीरियड को “फ़ास्ट” माना जाता है (विभिन्न ट्रेडर्स की अपनी राय हो सकती है)।

“फास्ट” मूविंग एवरेज का एक नुकसान है – यह अक्सर बड़ा परिदृश्य नहीं दिखा पाती, लेकिन शॉर्ट-टर्म ट्रेड खोलने के लिए संकेत ढूँढने में मददगार है:

इसके अलावा, “फ़ास्ट” मूविंग एवरेज से “शोर” (फ़ॉल्स सिग्नल) भी ज़्यादा मिलता है। यानी पीरियड जितना छोटा होगा, “शोर” उतना ही ज़्यादा होगा।

“स्लो” मूविंग एवरेज उन लाइनों को कहते हैं जो प्राइस के छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव पर रिएक्ट नहीं करतीं, लेकिन ग्लोबल ट्रेंड दिखाती हैं। उदाहरण के लिए, 50 से बड़े पीरियड वाली Moving Average:

ज़ाहिर है, “स्लो” मूविंग एवरेज का भी एक नुकसान है – अगर ट्रेंड अचानक उलट जाए, तो यह इंडिकेटर लाइन कुछ समय बाद ही रिएक्ट करेगी।

बेहतर नतीजे के लिए फास्ट और स्लो मूविंग एवरेज को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है:

• स्लो मूविंग एवरेज – ग्लोबल सिचुएशन और मज़बूत ट्रेंड्स की पहचान करने के लिए
• फास्ट मूविंग एवरेज – ट्रेंड मूवमेंट में एंट्री पॉइंट्स खोजने के लिए

मूविंग एवरेज से साइडवेज़ मूवमेंट की पहचान

मूविंग एवरेज से साइडवेज़ ट्रेंड (फ़्लैट) पकड़ना सुनने में आसान लगता है: बार-बार मूविंग एवरेज लाइनों का क्रॉस होना और प्राइस का क्षैतिज रूप से चलना ही साइडवेज़ मूवमेंट है। पर असली चुनौती यह होती है कि कैसे पता लगाया जाए कि फ़्लैट कब समाप्त हुआ।

साइडवेज़ मूवमेंट का अंत जानने के लिए, मूविंग एवरेज लाइनें अक्सर “बेकार” साबित होती हैं। सबसे पहले आपको प्राइस के टॉप्स और बॉटम्स को देखना होगा, जो नए ट्रेंड की शुरुआत को दर्शाएँगे। डाउनट्रेंड के लिए, यदि नए बॉटम पिछले बॉटम से नीचे हो रहे हैं, तो यह ट्रेंड का संकेत है। अपट्रेंड के लिए, नए टॉप पहले से ऊँचे हों तो यह अपट्रेंड का संकेत है।

लेकिन मूविंग एवरेज लाइनें भी ट्रेंड की पुष्टि करने में मददगार हो सकती हैं। आपको इंतज़ार करना होगा उस मोमेंट का जब ट्रेंड का पुलबैक मूविंग एवरेज लाइन को नहीं तोड़ता, बल्कि उछलकर अपनी पुरानी दिशा में चलता रहता है। तब हम समझ सकते हैं कि नया ट्रेंड शुरू हो गया है:

Moving Average (Moving Average इंडिकेटर): बाइनरी विकल्प (डिजिटल ऑप्शन) के लिए लोकप्रिय ट्रेडिंग रणनीतियाँ

बिना उन रणनीतियों की चर्चा किए हम आगे नहीं बढ़ सकते, जिनमें मूविंग एवरेज का उपयोग होता है। आइए कुछ ऐसी रणनीतियाँ देखें जो अनुभवी ट्रेडर्स द्वारा बाइनरी विकल्प (या अन्य डिजिटल ऑप्शन प्लेटफ़ॉर्म) में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं।

“तीन मूविंग एवरेज इन ट्रेंड ट्रेडिंग” रणनीति

इसके लिए हमें तीन मूविंग एवरेज लाइनों की ज़रूरत होगी, जिनकी सेटिंग्स कुछ इस प्रकार हैं:

• Exponential Moving Average (पीरियड “200”) – ग्लोबल ट्रेंड पहचानने के लिए स्लो Moving Average
• Exponential Moving Average (पीरियड “50”)
• Exponential Moving Average (पीरियड “20”)

रणनीति के नियम:

• Exponential Moving Average “200” से ग्लोबल ट्रेंड जानें: यदि प्राइस इस लाइन के ऊपर है, तो अपट्रेंड है (सिर्फ ख़रीद के मौके ढूँढें), और अगर नीचे है, तो डाउनट्रेंड (सिर्फ बेचने के मौके ढूँढें)।
• Exponential Moving Average “20” का Exponential Moving Average “50” के साथ क्रॉस होना देखें – 20 वाली EMA, 50 वाली EMA की तुलना में प्राइस के करीब होनी चाहिए।
• ट्रेंड की पुष्टि के लिए, दो बार प्राइस को EMA “20” या EMA “50” से पुलबैक होते देखना ज़रूरी है।
• तीसरी या उसके बाद होने वाली पुलबैक पर, ट्रेंड की दिशा में ट्रेड ओपन करें।

डाउनट्रेंड के लिए इसी का उल्टा करें:

ध्यान रखें, मूविंग एवरेज इंडिकेटर लेग करता है, इसलिए जैसे ही प्राइस नए हाई या लो बनाना बंद कर दे, या EMA लाइनों का क्रम टूटने लगे, ट्रेड में प्रवेश न करें।

“प्राइस के मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करने” की रणनीति

जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, यह रणनीति प्राइस और मूविंग एवरेज लाइन के क्रॉस होने पर आधारित है। यहाँ हम “20” पीरियड वाली Exponential Moving Average लाइन का इस्तेमाल करेंगे। रणनीति का मूल विचार है कि जब भी कोई ट्रेंड चलता है, बाद में साइडवेज़ मूवमेंट या कंसॉलिडेशन देखने को मिल सकता है। हम इसी साइडवेज़ को ढूँढेंगे:

• सबसे पहले मूविंग एवरेज से उस ट्रेंड को पहचाने, जिसमें कम-से-कम एक पुलबैक दिखे।
• तकनीकी विश्लेषण से जाँचें कि प्राइस नए हाई (अपट्रेंड में) या नए लो (डाउनट्रेंड में) बनाना बंद कर चुकी है।
• उसी आख़िरी हाई और लो के आधार पर ऊपर और नीचे की होरिज़ॉन्टल रेंज तय करें (यही साइडवेज़ की सीमाएँ होंगी)।
• साइडवेज़ की सीमा से जब प्राइस उछलकर वापस आए, तो हम वहाँ से शॉर्ट-टर्म ट्रेड करेंगे।

व्यवहार में यह कुछ इस तरह दिखता है:

हरे और लाल तीरों से एंट्री पॉइंट्स दिखाए गए हैं। डाउनट्रेंड के मामले में यही नियम उल्टा लागू होता है:

जैसे ही प्राइस दुबारा हाई या लो को तोड़ने लगे, हम समझते हैं कि शायद नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, इसलिए साइडवेज़ मूवमेंट पर ट्रेडिंग बंद कर देते हैं।

पीरियड “50” वाले मूविंग एवरेज से - उच्च समय-सीमा की ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति

इस रणनीति के लिए हमें Simple Moving Average या Exponential Moving Average (पीरियड “50”) की ज़रूरत होगी, साथ ही H1 या उससे बड़े टाइम फ्रेम की भी।

रणनीति का सार:

• कम-से-कम एक बार प्राइस को मूविंग एवरेज लाइन से पुलबैक करते और साथ में न्यूनतम या अधिकतम (लो या हाई) को अपडेट करते देखना ज़रूरी है।
• जब प्राइस पुलबैक के दौरान मूविंग एवरेज लाइन को छूती है, तो हम ट्रेंड की दिशा में एंट्री ले सकते हैं (बशर्ते प्राइस ने पिछले लो/हाई को अपडेट किया हो)।
• जैसे ही लो या हाई अपडेट होना बंद हो जाए, यानी ट्रेंड ख़त्म हो, तब नई एंट्री न लें।

हर ट्रांज़ेक्शन के बाद, फिर से पिछले लो/हाई के अपडेट होने का इंतज़ार करें, तभी अगली एंट्री ढूँढें। यह रणनीति काफी सरल और भरोसेमंद है, लेकिन चूँकि यह बड़े टाइम फ्रेम पर आधारित है, इसलिए सिग्नल का इंतज़ार लंबा हो सकता है।

पीरियड “50” वाले मूविंग एवरेज से - शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग रणनीति

अब देखते हैं मूविंग एवरेज (पीरियड “50”) से जुड़ी रणनीति का एक ऐसा उदाहरण, जो छोटी अवधि के अंदर (इंट्रा-आवर) काम करे:

• Simple Moving Average या Exponential Moving Average (पीरियड “50”) – ट्रेंड पहचानने के लिए
• जब एक पुलबैक हो चुका हो और प्राइस ने नया हाई (अपट्रेंड) या नया लो (डाउनट्रेंड) बना दिया हो, तब हम पुलबैक से एंट्री पॉइंट्स ढूँढेंगे।
• पुलबैक की सीमा तय करने के बाद, जैसे ही वो सीमा ट्रेंड की दिशा में ब्रेक हो, हम एंट्री लेते हैं।

हर ट्रांज़ेक्शन के बाद, नए हाई या लो के अपडेट होने का इंतज़ार करना चाहिए।

दो मूविंग एवरेज लाइनों के क्रॉसओवर से जुड़ी रणनीतियाँ

बहुत से ट्रेडर्स सरल लेकिन प्रभावी रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें एक की बजाय दो मूविंग एवरेज लाइनों का उपयोग होता है। जैसे ही ये लाइनें परस्पर क्रॉस करती हैं, हमें ट्रेंड की शुरुआत का संकेत मिलता है, और ट्रेड ओपन किया जाता है।

सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मूविंग एवरेज पीरियड हैं:

• 4 और 8 (या 9)
• 6 और 24
• 15 और 50
• 20 और 60
• 30 और 100

इस रणनीति की खामी यह है कि साइडवेज़ मूवमेंट की शुरुआत को पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन अधिकतर मामलों में यह रणनीति लाभदायक रहती है।

तीन मूविंग एवरेज लाइनों के क्रॉसओवर से जुड़ी रणनीतियाँ

तीन मूविंग एवरेज लाइनों वाले सेटअप भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। कुछ प्रचलित सेटिंग्स (पीरियड):

• 4, 8, 18
• 5, 10, 20
• 8, 13, 21

जब सबसे तेज़ मूविंग एवरेज लाइन, बाकी दो स्लो लाइनें भी पार कर जाती है, तो एंट्री का संकेत होता है:

समझने की बात यह है कि जितने बड़े पीरियड वाले मूविंग एवरेज का इस्तेमाल होगा, फ़ॉल्स सिग्नल उतने कम मिलेंगे।

मूविंग एवरेज से एनवलप – Moving Average का प्राइस चैनल

सिग्नल ढूँढने का एक और दिलचस्प तरीक़ा है मूविंग एवरेज से बना एनवलप। इसके लिए “Envelopes” इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है – जो एक मूविंग एवरेज पर आधारित प्राइस चैनल को ऊपर-नीचे बनाता है।

असल में, Envelopes मूविंग एवरेज की लाइन से कुछ प्रतिशत ऊपर और नीचे दो अतिरिक्त लाइनें ड्रॉ करता है। हालाँकि इसकी कार्यप्रणाली Bollinger Bands से अलग है, इसलिए इन दोनों को एक जैसा न समझें।

इस चैनल के साथ काम करना आसान है – यदि सेटिंग्स सही तरीके से चुनी गई हों, तो चैनल की सीमाएँ प्राइस के ओवरबॉट और ओवर्सोल्ड ज़ोन की तरह काम करती हैं, जिससे प्राइस वापस चैनल के मध्य की ओर लौटने का रुझान रखती है:

आप Envelopes और Bollinger Bands दोनों को साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि एंट्री पॉइंट्स ज्यादा मज़बूत मिलें। उदाहरण के लिए, अगर कैंडल Bollinger Bands के बाहर ओपन हुई हो और Envelopes के बॉर्डर पर भी है, तो यह प्राइस रिवर्सल के लिए अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है:

यहाँ यह ध्यान रखें कि Bollinger Bands का पीरियड और Envelopes इंडिकेटर का पीरियड समान रखा जाए। ऊपर दिए उदाहरण में दोनों का पीरियड “14” था।

“50” और “200” पीरियड की मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर

इस रणनीति में हम दो Simple Moving Average (पीरियड “50” और “200”) इस्तेमाल करते हैं। इन लाइनों का क्रॉसओवर ट्रेंड चेंज का संकेत देता है:

Forex ट्रेडर्स के बीच यह सेटिंग काफी लोकप्रिय है, लेकिन बाइनरी विकल्प (बाइनरी ऑप्शन ब्रोकरेज सेवा) में भी इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, इन मूविंग एवरेज से मज़बूत ट्रेंड पहचानें और फिर अतिरिक्त टूल्स के सहारे उसी ट्रेंड की दिशा में एंट्री पॉइंट्स खोजें।

“10” और “30” पीरियड की मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर

यह मूविंग एवरेज (Simple या Exponential) का एक तेज़ वेरिएशन है (पिछले “50” और “200” की तुलना में)। लेकिन सिद्धांत वही है: जब भी क्रॉसओवर होता है, एक ट्रेंड का संकेत मिलता है, हालाँकि ये ट्रेंड ज़्यादा शॉर्ट-टर्म में काम आ सकते हैं:

यदि प्राइस में लहरों जैसा मोमेंट स्पष्ट दिख रहा हो, तो क्रॉसओवर पर सिर्फ उसी ट्रेंड की दिशा में एंट्री लें। इस तरह रणनीति की सफलता की संभावना बढ़ जाती है।

स्लो मूविंग एवरेज से मार्केट फेज़ की पहचान

लंबे पीरियड वाली मूविंग एवरेज से आप मार्केट के कई पहलू समझ सकते हैं, जैसे मार्केट अभी किस फेज़ में है। उदाहरण के लिए, Exponential Moving Average (पीरियड “200”) लें। मार्केट या तो साइडवेज़/एक्यूम्यूलेशन फेज़ में होता है या ट्रेंड में।

ईएमए “200” से ट्रेंड पहचानना आसान है:

• अगर प्राइस “200” EMA से ऊपर बनी रहे, तो अपट्रेंड
• अगर प्राइस “200” EMA से नीचे बनी रहे, तो डाउनट्रेंड

यदि प्राइस बार-बार EMA “200” को तोड़ रही है, तो समझिए मार्केट साइडवेज़ या एक्यूम्यूलेशन फेज़ में है, जिसके बाद एक मज़बूत ट्रेंड देखने को मिल सकता है। फेज़ जितना लंबा होगा, ब्रेकआउट के बाद का ट्रेंड उतना ही मज़बूत होगा:

लंबे ट्रेंड्स में एक और विशेषता होती है – कभी-कभी पुलबैक तीन चरणों में हो सकता है, फिर EMA लाइन बिना तोड़े प्राइस फिर से पुराने ट्रेंड में चल पड़ती है। यह EMA से संकेत मिलता है कि जब तक प्राइस EMA लाइन नहीं तोड़ती, ट्रेंड नहीं बदला है:

ऐसा लग सकता है कि जैसे ही नया हाई पहले वाले से नीचे बना, ट्रेंड समाप्त हो गया। लेकिन यह एक जटिल पुलबैक हो सकता है जिसमें प्राइस तीन चरणों में कंसॉलिडेट होकर दोबारा ऊपर बढ़ी। बहुत से ट्रेडर्स ऐसी स्थिति से अनजान रहते हैं और सोचते हैं कि अब मार्केट डाउनट्रेंड में जाएगा।

लेकिन “200” पीरियड वाली मूविंग एवरेज ने यह साफ़ कर दिया कि जब तक प्राइस इस लाइन को तोड़ नहीं देती, ट्रेंड बरक़रार रहता है। फिर भी, अपट्रेंड में पुलबैक के बाद एंट्री तभी लें, जब प्राइस पिछले हाई को तोड़ दे। डाउनट्रेंड में, पिछले लो को तोड़ने के बाद एंट्री बेहतर होती है।

संक्षेप में, “लंबे पीरियड” वाली मूविंग एवरेज से आपको पता चलता है कि मार्केट में ट्रेंड है या नहीं। जब तक प्राइस EMA लाइन के ऊपर रहे, हम अपट्रेंड मानकर सिर्फ ख़रीदारी की ओर ध्यान दें; अगर प्राइस लाइन के नीचे रहे, तो डाउनट्रेंड मानकर सेल पर फ़ोकस करें। सरल नियम:

• स्लो मूविंग एवरेज (जैसे “200” EMA) से ट्रेंड जाँचें
• पिछला हाई या लो टूटने का इंतज़ार करें
• पुलबैक पर उसी ट्रेंड की दिशा में एंट्री लें
• यदि नया हाई या लो नहीं बनता, तो रुकें और या तो ट्रेंड जारी रहने का इंतज़ार करें या मूविंग एवरेज ब्रेक होने का

Moving Average: निष्कर्ष

Moving Average केवल औसत कीमत की लाइन नहीं है। इसके आधार पर अनगिनत तकनीकी विश्लेषण इंडिकेटर्स बने हैं। सच कहें तो, मूविंग एवरेज स्वयं ही एंट्री पॉइंट दे सकने में सक्षम है – इसे कई Price Action पैटर्न्स में भी शामिल किया जाता है।

इसके अलावा, मूविंग एवरेज (अलग-अलग फ़ॉर्मूले और सेटिंग्स) ढेरों ट्रेडिंग रणनीतियों, सिस्टम और ट्रेडिंग रोबोट्स का हिस्सा है। आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा इंडिकेटर-आधारित सिस्टम हो जिसमें औसत मूल्य (Moving Average) का इस्तेमाल न होता हो।

ट्रेडर्स के नज़रिए से, मूविंग एवरेज मार्केट को बेहतर ढंग से समझने और एंट्री पॉइंट्स ढूँढने में मददगार है। हमारे पास एक ऐसा टूल मौजूद है जो मार्केट विश्लेषण को आसान बना सकता है, तो क्यों न इसका इस्तेमाल करें?!